Vix indicador forex free

MetaTrader 4 - Indicadores Volatility. mq4 - indicador para MetaTrader 4 Um indicador simples que calcula a volatilidade de um determinado par de moedas (ou de outro título disponível no terminal). A volatilidade é calculada em pontos para os preços Alto e Baixo (não para os itens Aberto ou Fechado). O valor atual do nível de volatilidade é destacado no canto superior esquerdo da janela do indicador. Você pode encontrar o valor histórico do nível colocando o cursor sobre o gráfico de volatilidade. O indicador implica mudar: 1) período de média. Existem 5 períodos por padrão, isto é, a volatilidade do símbolo é calculada em média por 5 períodos 2) níveis importantes. Por exemplo, às vezes é útil definir o nível de volatilidade do par, abaixo do qual não é recomendado entrar no mercado (entende-se mercado plano). Os níveis padrão para símbolos voláteis como GBPJPY são 50, 100, 200, 300 e 400 pontos 3) linhas e cores de desenho do indicador. Explicações e Recomendações: A volatilidade é calculada usando uma média simples como a soma dos preços altos dentro do período médio menos a soma de preços baixos para o mesmo período, expressa em pontos: (IMA (alta, 5) - IMA (baixa, 5) ) 100, onde Alta e Baixa são os preços mais altos e mais baixos para o período, respectivamente, 5 é o período médio (dado na fórmula acima, já que foi definido por padrão, mas pode ser variado), 100 é a transferência de o valor obtido em pontos. Esse valor depende da quantidade de casas decimais no símbolo considerado: 100 - para preços como 0,00 (todos os pares cotados com JPY), 10000 - para preços como 0,0000 (a maioria dos pares de moedas). Nesta base, o número no nome do indicador indica a quantidade de casas decimais, que determina a aplicação do indicador a um símbolo ou a outro. No entanto, às vezes é necessário classificar os símbolos por sua volatilidade. Por exemplo, você pode precisar selecionar o símbolo mais ou menos volátil em um momento para melhorar a eficiência operacional de um sistema de negociação. Nesse caso, você pode usar Volatility 3 pairs. mq4: Nesse caso, o indicador é ajustado para determinar a volatilidade de três pares: GBPUSD, USDJPY, GBPJPY. Então, qualquer que seja o gráfico, você irá calcular a volatilidade apenas para esses três pares. No entanto, você pode facilmente mudar isso abrindo e editando o programa no MetaEditor: Não esqueça de fazer as alterações correspondentes na parte superior do código: Além disso, você também pode aumentar a quantidade de símbolos para calcular a volatilidade. Para isso, você deve adicionar a quantidade de buffers (não excedendo 8, no entanto) e fazer as alterações correspondentes no código. O indicador VIX: Volatility Index Em 1993, o CBOE (Chicago Board Options Exchange) introduziu o índice VIX para medir o mercado. expectativas e volatilidade de curto prazo em relação ao SampP 100 e aos preços das opções. Desde então, o índice VIX (muitas vezes chamado de índice de medo) é considerado um barômetro líder para avaliar o sentimento dos investidores e a volatilidade dos mercados dos EUA. Dez anos depois, em 2003, em um esforço conjunto entre o CBOE e o Goldman Sachs, o cálculo do VIX é atualizado para medir a volatilidade esperada de 30 dias de forma diferente. Agora é baseado no índice americano SampP 500 (SPXSM), que é a referência para as ações dos EUA. A estimativa de volatilidade esperada é calculada usando a média ponderada das opções de compra e venda do SampP 500. Esta nova metodologia, que replica um portfólio de exposição de opções SPX à volatilidade, tornou-se uma prática comercial padrão nos mercados financeiros e no mercado forex. Em 24 de março de 2004, o CBOE introduziu o primeiro contrato futuro baseado no índice VIX que pode ser negociado no mercado. Dois anos depois, em fevereiro de 2006, o CBOE lançou opções baseadas no índice VIX. Em menos de cinco anos, a negociação de opções e futuros com base no índice VIX atingiu mais de 100.000 contratos por dia. Quando o nível do índice VIX é alto, os mercados de ações são instáveis, nervosos e muito voláteis. O mais importante não é o nível do índice, mas sua variação. Os mercados são pessimistas quando o índice sobe e vice-versa, eles são otimistas quando ele diminui. Copyright copy2009-2016 forex-central. net Todos os direitos reservados Aviso Mapa do Site Índice de Volatilidade (VIX) Índice de Volatilidade (VIX) Introdução Os índices de volatilidade medem a volatilidade implícita de um cabaz de opções de compra e venda relacionadas com um índice específico ou ETF. O mais popular é o CBOE Volatility Index (VIX), que mede a volatilidade implícita de uma cesta de opções de compra e compra fora do dinheiro para o SampP 500. Especificamente, o VIX é projetado para medir o prazo esperado de 30 dias. volatilidade para o SampP 500. O Chicago Board Options Exchange (CBOE) calcula os índices de volatilidade para um número de ETFs e índices diferentes. Estes incluem o Gold SPDR, o USO Oil Fund, o Euro Currency Trust, o Dow Industrials, o SampP 500 e o Nasdaq 100. Este artigo focará o uso do VIX. Os cartistas podem usar o VIX e outros índices de volatilidade para medir o sentimento e procurar extremos de sentimento que possam prever inversões. Cálculo A fórmula completa para o CBOE Volatility Index está além do escopo deste artigo, mas podemos descrever os insumos básicos e um pouco da história. Criado originalmente em 1993, o VIX usou as opções do SampP 100 e uma metodologia diferente. Em particular, a fórmula original usava opções no dinheiro para calcular a volatilidade. Este indicador ainda está disponível como Índice de Volatilidade - Fórmula Original (VXO). Em 2003, a CBOE adotou uma nova metodologia que usa opções de compra e venda de curto prazo e próximo prazo para medir a volatilidade implícita para o SampP 500. Como você pode ver nos gráficos acima, a diferença entre esses dois indicadores é insignificante olho. As opções de curto prazo têm pelo menos 1 semana restante até a expiração. Opções de próximo prazo são geralmente 1-2 meses fora. Cada preço de opção contém uma volatilidade implícita, também conhecida como desvio padrão. Usando uma fórmula bastante complexa, o CBOE calcula uma média ponderada da volatilidade implícita para encontrar a volatilidade esperada de 30 dias para o SampP 500. 30 dias referem-se a dias de calendário, não a dias de negociação. Em suma, há quatro etapas envolvidas no cálculo: O VIX resultante nos fornece o desvio padrão ponderado de 30 dias do movimento anual no SampP 500. Uma leitura de 20 seria de 20 movimentos, para cima ou para baixo, no próximos 12 meses. Este número anualizado pode ser transformado em um número mensal dividindo-o pela raiz quadrada de 12 (3.464). Um número diário seria encontrado dividindo pela raiz quadrada de 252 (15.874), que é o número de dias de negociação em um ano. A tabela abaixo mostra os níveis de VIX com a volatilidade esperada no SampP 500 em uma base mensal ou diária. Tenha em mente que estamos falando de volatilidade, não do retorno esperado ou da mudança. Interpretação Normalmente, o VIX tem uma relação inversa com o mercado de ações. O VIX avança quando os estoques diminuem e diminui quando os estoques avançam. Parece que a volatilidade estaria imune à direção do mercado, mas o mercado de ações tem um viés de alta geral. Um mercado de ações em ascensão é visto como menos arriscado, enquanto um mercado de ações em declínio acarreta mais risco. Quanto maior o risco percebido, maior a volatilidade implícita. Portanto, essa volatilidade implícita é muito suscetível ao movimento direcional. Um balanço negativo ou um declínio prolongado aumenta a demanda por opções de venda. que por sua vez aumenta os preços de venda e a volatilidade implícita. Os puts são comprados como um hedge contra posições longas ou como uma aposta direcional. É por isso que muitos analistas consideram o VIX um indicador coincidente. Ele se move quando os estoques se movem, não independentemente dos estoques. Na verdade, VIX pode ser usado como um indicador de confirmação de tendência, porque muitas vezes tendências na direção oposta do mercado de ações. Apesar de uma tendência à tendência, o VIX também pode negociar em intervalos que marcam extremos de sentimento. Esses extremos podem ser identificados para antecipar as reversões do mercado de ações. Tendências, faixas e picos Durante um longo período de tempo, um gráfico do CBOE Volatility Index mostrará períodos com tendências estendidas, intervalos definidos e picos intermitentes. O gráfico abaixo mostra o VIX ao longo de um período de 4 anos e meio com a média móvel de 200 dias. Ao longo desse período, o VIX alterou os intervalos, tendeu mais alto, tendeu mais baixo e aumentou periodicamente. A primeira metade do gráfico mostra o alcance mais alto. Como o SampP 500 excedeu 1400 no final de 2006, o Índice de Volatilidade CBOE foi negociado na faixa de 10 a 15, o que é baixo em relação aos níveis de 2010. O VIX subiu no primeiro semestre de 2007 e depois foi negociado em um intervalo mais alto de julho de 2007 até outubro de 2008. Observe como o VIX não caiu abaixo de 15 durante este período e reverteu logo após ter excedido 30. A segunda metade do gráfico mostra o VIX subindo com uma tendência de alta curta e depois se movendo para uma tendência de baixa estendida que foi pontuada por um pico. À medida que o declínio do mercado se acelerou em setembro de 2008, o VIX começou a subir acentuadamente e ultrapassou 75 no quarto trimestre. Embora o VIX tenha atingido o pico no final de 2008, o SampP 500 não baixou até o início de março de 2009. O indicador quebrou sua média móvel de 200 dias em abril e registrou uma tendência menor até um aumento em maio de 2010. Observe como o SampP 500 cresceu mais VIX tendeu para baixo. A tendência de baixa no VIX terminou com um pico acima de 40 no início de maio, que coincidiu com o famoso crash flash em 6 de maio de 2010. O crash flash é apenas um pontinho no gráfico SampP 500, mas um enorme pico na tabela VIX. A volatilidade implícita nas opções de venda aumentou à medida que os compradores pressionaram os preços de venda para um patamar mais alto. Tais surtos de pânico são o motivo pelo qual o Índice de Volatilidade CBOE é às vezes chamado de índice de medo. Extremos de sentimento Os extremos de sentimento podem ser identificados quando o VIX é negociado dentro de um intervalo ou picos. Conforme observado no gráfico acima, o Índice de Volatilidade CBOE foi negociado dentro de um intervalo bem definido de julho de 2007 até outubro de 2008. Os movimentos para o limite superior dessa faixa (30-32) sinalizaram uma tendência excessiva de baixa que prenunciava reversões de alta. Movimentos para a extremidade inferior (16-18) sinalizaram excesso de otimismo que prenunciava reversões de baixa. As linhas pontilhadas verdes no gráfico abaixo mostram movimentos acima de 30, enquanto as linhas pontilhadas vermelhas se movem abaixo de 18. Houve quatro extremos de baixa e dois extremos de alta ao longo de um período de 10 meses. Embora não seja perfeito, os movimentos para esses extremos foram bastante eficazes na antecipação de reversões no SampP 500. Os intervalos nem sempre são bem definidos e os intervalos podem mudar ao longo do tempo. O gráfico abaixo mostra o VIX de abril de 2004 a setembro de 2009, que é o passado não muito distante. O VIX teve uma tendência mais baixa em 2004, 2005 e início de 2006. Em vez de um intervalo bem definido, a faixa caiu mais até o VIX atingir 10 em julho de 2005. Houve um pico acima de 20 em junho de 2006, mas isso não prenunciou uma extensão tendência de baixa. Em vez disso, esse pico indicava excessivo pessimismo ou pânico que marcava uma baixa grave. O indicador voltou a cair para 10 em outubro de 2007 e foi negociado na área de 10 a 14, à medida que o mercado continuou em alta por vários meses. Houve outro pico acima de 18 e este pico também marcou uma baixa maior quando o SampP 500 subseqüentemente movimentou acima de 1500. Um acoplamento incomum do CBOE Volatility Index ocorreu de abril de 2007 até outubro de 2007. Em vez da relação inversa normal, tanto os estoques quanto o VIX moveu-se mais alto durante este período de tempo. O SampP 500 registrou sua alta em outubro de 2007, com o VIX sendo negociado acima de 16 e bem acima de suas baixas em torno de 10. Algo não está certo quando o VIX e o SampP 500 crescem juntos. Esse acoplamento anormal serviu como um sinal de alerta que prenunciava um declínio prolongado de outubro de 2007 até fevereiro de 2009. Deterioração com o PPO Como mencionado acima, o CBOE Volatility Index freqüentemente apresenta tendências e isso dificulta a identificação de extremos ou ciclos. Os cartistas podem desvalorizar o VIX aplicando o PPO (Percent Price Price Oscillator) ao indicador. O PPO é igual à MME de 10 dias menos a MME de 50 dias dividida pela MME de 50 dias. Os valores de PPO representam a diferença percentual entre a MME de 10 dias e a MME de 50 dias. A PPO é positiva quando a VMA de 10 dias VIX está acima da VMA de 50 dias VIX e negativa quando a VMA de 10 dias VIX está abaixo da VMA de 50 dias VIX. Este exemplo mostra PPO (10,50,1), mas qualquer combinação de médias móveis pode ser usada. A 1 é usado para a média móvel da linha de sinal para mesclá-lo com o indicador real. Você pode ler mais sobre o PPO em nosso artigo ChartSchool. O gráfico a seguir mostra o Oscilador de Preço Percentual para o VIX sem o VIX. Ao contrário do gráfico VIX, o VIX PPO (10,50,1) oscila acima e abaixo da linha zero. Houve um intervalo bem definido de 2006 a meados de 2008, pois o PPO produziu alguns bons sinais para os dois extremos. Essa faixa expandiu-se à medida que a volatilidade se expandiu no final de 2008. O PPO ultrapassou 50 em outubro de 2008 e caiu abaixo de -17 em janeiro de 2009. Após atingir seu nível mais baixo em anos, o VIX PPO permaneceu em níveis relativamente baixos e não excedeu 10. até o aumento para 40 em abril-maio ​​de 2010. Este pico representou um extremo de baixa. As linhas pontilhadas verdes mostram quando o VIX PPO recuou abaixo do seu extremo extremo (25). Como com o VIX, o tempo pode ser melhorado esperando-se uma reversão abaixo de 25. Observe como o VIX PPO movimentou acima de 25 em setembro de 2008 e permaneceu acima de 25 por várias semanas, enquanto o mercado continuava a cair. Virar otimista no movimento inicial acima de 25 teria sido caro. As linhas pontilhadas vermelhas mostram períodos de baixa excessiva de setembro de 2006 até janeiro de 2009. Depois que o mercado chegou ao fundo em março de 2009, o VIX PPO ficou abaixo de -10 com frequência e esses sinais excessivos de bullishness não funcionaram durante a forte tendência de alta. Conclusões O Índice de Volatilidade CBOE é um indicador de sentimento que reage aos movimentos do mercado de ações. O VIX não é realmente um indicador preditivo. Em vez disso, o indicador pode identificar extremos de sentimento. O indicador declina durante um adiantamento no mercado de ações e avança quando os estoques diminuem. O declínio acentuado do mercado de ações muitas vezes produz picos exagerados no CBOE Volatility Index, já que o pânico toma conta do mercado. Picos acima de níveis específicos sugerem uma tendência excessiva de descida que pode levar a uma recuperação do mercado. Um avanço constante no mercado de ações produz uma tendência de baixa constante e níveis relativamente baixos para o VIX. O excesso de otimismo é muitas vezes difícil de definir quando as ações estão em alta. Como a maioria dos indicadores de sentimento, o CBOE Volatility Index deve ser usado em conjunto com outros indicadores de market timing. Enquanto as chances de uma reversão aumentam com os extremos de sentimento, os chartists devem se voltar para os osciladores de momentum. padrões gráficos ou outras formas de análise técnica para confirmar ou cronometrar uma reversão. Os usuários do SharpCharts SharpCharts podem adicionar o CBOE Volatility Index como um indicador acima ou abaixo da janela do gráfico principal. Por exemplo, o SampP 500 pode ser mostrado na janela do gráfico principal com o VIX como um indicador abaixo. Escolha o preço como um indicador, insira o símbolo (VIX) como um parâmetro e depois escolha a posição. Alternativamente, o VIX pode ser mostrado na janela do gráfico principal com o SampP 500 (SPX) como o indicador. Mostrar o VIX como o oscilador de preço percentual (10,50,1) envolve mais alguns truques de gráficos. Os usuários do SharpCharts podem clicar no gráfico abaixo para ver as configurações e salvar este gráfico em uma lista de favoritos. Aqui estão os passos. 1. Crie um gráfico com o CBOE Volatility Index (VIX) na janela principal. 2. Em Atributos e Tipo de Gráfico, escolha Invisível. 3. Selecione Preço em Indicadores, insira SPX em Parâmetros e Atrás preço por posição. 4. Selecione o Percent Price Oscillator (PPO) em Indicadores, insira 10,50 para Parâmetros e Abaixo para Posição. 5. Para uma exibição completa, Height pode ser definido como 1.0 6. Clique em update para ver o gráfico resultante. Mais estudos Este livro detalha 16 estratégias simples, mas eficazes, cruciais para o sucesso de qualquer comerciante ou investidor. Os leitores aprenderão técnicas de osciladores, estratégias de reversão à média e até mesmo verão os resultados de testes anteriores. Uma estratégia ensina os traders a usar o VIX para o market timing. Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam Larry Connors e Cesar Alvarez Website. Livro Branco sobre o Índice de Volatilidade CBOE. O CBOE detalhou a nova metodologia VIX em um white paper de 2003 que está disponível no site do CBOE. O link acima leva a página VIX no CBOE. Esteja avisado: este white paper é muito técnico.