Volume moving average calculation

Média Móvel Exponencial Ponderada por Volume (V-EMA) e o Indicador de Movimento Direcional Coletamos dados de Preço e Volume para algumas ações (ou fundo mútuo), nos últimos N dias, a saber: (P 1. V 1), (P 2 V 2), (P 3. V 3). (PN. VN) e compute, com esta informação: Num (Agora) EMA dos últimos N valores de (Volume) (Price) e Den (Now) EMA dos últimos N valores de (Volume) Isso não explica como calculá-los Paciência . Amanhã, quando tivermos o preço, P N1. e Volume, V N1. calculamos: e Num e Den representam Numerador e Denominador, respectivamente e 945 1 - 2 / (N 1) assim, para N 14 (um 14-dia V-EMA) qua ter 945 1 - 2/15 0.867 Para iniciar este Procedimento (antes de ter um monte de Preços e Volumes) nós apenas usamos Num (Agora) (1 - 945) Volume x Preço e Den (Agora) (1 - 945) Volume Depois disso, usamos a Fórmula Mágica. Exemplo Ok, suponha que o preço e o volume de fechamento sejam 23,50 e 5.250,9, em milhares de ações negociadas. Suponha, além disso, que estivessem trabalhando com uma média móvel de 14 dias, então 945 0,867. e Num (Agora) (1-0.867) (5.250,9) (23,50) 16,412 e Den (Agora) (1-0,867) (5,250.9) 698,37 so V-EMA (Agora) Num (Agora) / Den (Agora) 16412 / 698,37 23,50 daqui. Mas isso é apenas hoje preço Im contente que você percebeu. No entanto, precisamos ter um valor inicial para Num e Den. Amanhã, supomos que nosso preço e volume são de 24,50 e 1,477.8 quilo-partes, então agora usamos a fórmula mágica: e assim por diante. e assim por diante. Certo. À medida que continuamos, geramos uma Média Móvel Exponencial Ponderada por Volume e. É isso que você está depois de um volume ponderado. Bem. uh não exatamente. Foram realmente depois de um indicador de movimento direcional (DMI) ponderado por volume. Eu esqueci o que é isso. Em seguida, volte e leia o material da Análise Técnica. No entanto, em poucas palavras, calculamos uma sequência de Pontos Bull e Bear Points (dependendo dos aumentos das máximas diárias em comparação com as baixas diárias mínimas) e então computamos as médias móveis exponenciais (EMA) dessas duas seqüências de Bull. e Bear aponta, chamando estes DMI e DMI da EMA, e ficamos animados quando a DMI sobe acima da DMI - porque esperamos que a ação decole. então olhamos para a diferença deles: ADX (DMI) - (DMI-) para isso. Desculpe, eu perguntei. Queremos considerar a diferença entre a versão DMI comum e a versão ponderada em volume, que também chamam de VDI. Considere os seguintes gráficos, onde estavam fazendo a coisa DMI. ignorando o volume de negociações: Observe que o ADX ficou negativo em meados de maio. Talvez seja o começo de um declínio. Talvez devêssemos vender. Talvez devêssemos nos preocupar. No entanto, esta queda segue um período de baixo volume (veja o gráfico superior esquerdo). Se tivéssemos incluído o volume em nossos cálculos. Você quer dizer, use VDI e VDI e VDX (VDI) - (VDI-) em vez de. Não interrompa. Se incluirmos o volume. nós encontramos o seguinte: e agora, se nós possuímos o estoque, ficamos felizes. O estoque, nós pensamos, irá se recuperar rapidamente. Mas poderia seguir o outro caminho. Quero dizer. Sim, poderia ir para o outro lado. Incluir o volume pode deixá-lo muito nervoso. Por exemplo, heres outro estoque. Sem usar o peso do Volume (mas apenas o DMI padrão), o ADX não fica negativo no início de maio. No entanto, se incluirmos o volume, o VDX fica negativo. por uma semana ou mais. Então, qual é a moral desta história? A moral eu acho que devemos pensar em comprar (ou vender) apenas quando o VDX vai positivo (ou negativo) por uma quantidade significativa. O que é significativo Hmmm. boa pergunta. Eu sugiro que você use, então, tenha uma porcentagem e qua relaxe, a menos que o VDX suba acima de 30 ou abaixo de, digamos, -30: Então, se eu ver o VDX cair para -15, como no gráfico acima, eu simplesmente volto dormir. Há uma planilha com a qual você pode brincar. Você pode escolher o ADX ou o VDX com ponderação de volume. Parece-se com isto: apenas à direita - clique na imagem para fazer o download da planilha. ZIP d. Nesse meio tempo, heres alguns VDX s (em oposição a ADXs) para refletir: E, para uma mudança de ritmo (porque não há nenhum volume para este índice), o ADX para o Nasdaq, abaixo: Mas e quanto ao grande cair na NAZ, ano passado Ok, aqui está uma foto para isso: Então, parece que a ADX antecipou a queda. sorta. se ficarmos empolgados com uma queda de 30. Você acredita neste material de análise técnica? uh Na verdade não. Por exemplo, esse material do ADX manteve você fora do Nasdaq, durante todo o ano 2000? Boa pergunta. vamos ver. Suponha que temos 1.000 investidos na Nasdaq, em janeiro de 2000 e assistimos o ADX. Quando cai abaixo de -30 nós vendemos tudo, colocamos o dinheiro debaixo de um travesseiro e esperamos. Quando o ADX vai acima de 30 nós compramos de volta e ficamos até cair abaixo de -30 novamente. Parece que você fez 12.9 para o ano, enquanto a NAZ caiu. o que mais de 40. Sim, mas observe que eu vendi em março e mantive o dinheiro até o final de maio. Eu também comprei de volta, em algum momento perto do final de agosto, e saí mais tarde, quando o ADX caiu de 30 para -30 em cerca de uma semana ou mais. e eu perdi dinheiro Então, você acredita nessa coisa de análise técnica? uh Na verdade não. Então, adivinhe com qual ação devemos nos preocupar agora, em 27 de maio de 2001 Quantas palpites eu recebo da Pfizer? Você tem certeza? Pergunte de novo em uma semana ou três. Aqui está uma Pfizer mais recente. Aha Então sua previsão é péssima. Você ganha alguns. Você perde um pouco. Mas é o VDX. o volume ponderado, realmente melhor que o ADX. Uh Vamos experimentá-lo em algumas ações que estão por aí há algum tempo, como talvez. Como sobre a General Electric. Tem sido em torno desde o DOW tinha apenas uma dúzia de ações e eu digo isso. Ok, aqui está o que acontece: no final de cada semana, observamos os preços de abertura, alta, baixa e fechamento para aquela semana. Usando a média desses quatro preços, (OpenHighLowClose) / 4, calculamos o VDX de 4 semanas. Se o VDX subir acima de 30, compraremos o estoque na próxima semana. Preço de abertura. Se o VDX cair abaixo de -30, venderemos o estoque nas próximas semanas. Abrindo o preço e colocando o dinheiro no mercado financeiro, 2 por ano. À direita, o resultado final (de jan / 85 a jun / 01) Abaixo, alguns close-ups, em que os pontos indicam mudanças entre o estoque e o Money Market: Então qual foi o ganho anualizado para o. Para a GE, o ganho anualizado de jan / 85 a jun / 01 foi de 20,0 e para o VDX de 23,1. E quanto ao ADX. E se você simplesmente ignorasse o volume Para o ADX, o ganho anualizado era de aproximadamente 22,9. Grande negócio Aah. mas se você tivesse 100K investidos por esses anos, faria uma diferença de mais de 100.000 em seu portfólio final - se você usasse VDX em vez de ADX - de 2.9M para 3.0M e isso é significativo, eh E se nós apenas fizermos uma compra e manter com as ações da GE, qua ter cerca de 2M até junho / 01. Essa média de 4 semanas. Esse é o melhor número E essa figura 30 - e sobre. O 30 é com você. Eu chamo-lhe o parâmetro da tranquilidade. Você quer tranquilidade Escolha / - 100, relaxe, não faça nada. Você precisa da adrenalina Escolha / - 5. Aha Então você olhou para os dados históricos e escolheu os parâmetros, como 4 semanas e 30. de modo a tornar o VDX bom. uh, deve-se usar dados históricos para cada estoque, a fim de medir os parâmetros apropriados para esse estoque em particular. Quer dizer, nem todas as ações se comportam da mesma maneira. Alguns são mais voláteis. Alguns são. Mumbo Jumbo. Além disso, você ignora o custo de negociação e quanto a períodos de tempo mais longos e. E se você ignorou o volume e acabou de usar o ADX. O ganho anualizado teria sido. uh 17.0, mas devo dizer que faz mais sentido incluir o volume. Afinal de contas, os preços das ações associados a um volume maior certamente são mais importantes do que o preço das ações quando apenas algumas ações são negociadas. Geralmente, há mais pessoas envolvidas. Os preços ponderados por volume nos dão uma estimativa do preço médio pago por uma ação. Usar o preço, por si só, é como dizer o tamanho de um carro - ignorando o peso do carro - que apenas seu tamanho determinará a força necessária para mover o carro. É como dizer isso. Para o Gyrfalcon e outros observadores da Nortel e da XIU: NOTA: Há uma planilha simples disponível. Basta digitar o símbolo da ação, clicar em um botão (enquanto estiver conectado à rede) e fazer o download dos dados pertinentes e plotar o VDX (thanx para Ron M). A planilha se parece com isso. Para fazer o download da planilha, clique com a tecla DIREITA AQUI e Salvar destino ou Salvar link. Informações legais importantes sobre o e-mail que você enviará. Ao usar este serviço, você concorda em inserir seu endereço de e-mail real e enviá-lo apenas para pessoas que você conhece. É uma violação da lei em algumas jurisdições se identificar falsamente em um email. Todas as informações que você fornecer serão usadas pela Fidelity exclusivamente para o propósito de enviar o email em seu nome. A linha de assunto do email que você enviar será Fidelity: Seu email foi enviado. Investimentos em Fundos Mútuos e Fundos Mútuos - Fidelity Investments Clicar em um link abrirá uma nova janela. Média Móvel Ponderada (WMA) Descrição Uma Média Móvel Ponderada coloca mais peso nos dados recentes e menos nos dados passados. Isso é feito multiplicando-se o preço de cada barra por um fator de ponderação. Devido ao seu cálculo exclusivo, o WMA seguirá os preços mais de perto do que uma Média Móvel Simples correspondente. Como este indicador funciona Use o WMA para ajudar a determinar a direção da tendência. Pode ser uma indicação para comprar quando os preços caem perto ou logo abaixo da WMA. Pode ser uma indicação para vender quando os preços sobem para ou logo acima da WMA. Médias móveis também podem indicar áreas de suporte e resistência. Uma WMA crescente tende a suportar a ação do preço, enquanto uma queda na WMA tende a fornecer resistência à ação de preço. Esta estratégia reforça a ideia de comprar quando o preço está próximo do WMA crescente ou vendendo quando o preço está próximo da queda do WMA. Todas as médias móveis, incluindo o WMA, não são projetadas para identificar uma negociação na parte inferior ou superior exatas. As médias móveis tendem a validar que sua negociação está na direção geral da tendência, mas com um atraso na entrada e na saída. O WMA tem um atraso menor que o SMA. Use as mesmas regras que se aplicam ao SMA ao interpretar o WMA. Tenha em mente, porém, que o WMA é geralmente mais sensível ao movimento de preços. Isso pode ser uma faca de dois gumes. De um lado, o WMA pode identificar tendências mais cedo do que um SMA. Por outro lado, o WMA provavelmente experimentará mais whipsaws do que um SMA correspondente. Cálculo Os dados mais recentes são mais ponderados e contribuem mais para o valor final de WMA. O fator de ponderação usado para calcular o WMA é determinado pelo período selecionado para o indicador. Por exemplo, um WMA de 5 períodos seria calculado da seguinte forma: WMA (P1 5) (P2 4) (P3 3) (P4 2) (P5 1) / (5 4 3 2 1) Onde: P1 preço atual P2 preço um bar atrás, etcTrading Com VWAP E MVWAP Fonte: Microsoft Excel Os cálculos apropriados precisariam ser inseridos. Atingir o MVWAP é bastante simples após o cálculo do VWAP. Um MVWAP é basicamente uma média dos valores do VWAP. O VWAP é calculado apenas a cada dia, mas o MVWAP pode ser movido de um dia para o outro, porque é uma média de uma média. Isso fornece aos traders de longo prazo um preço ponderado pelo volume médio móvel. Se um comerciante quisesse um período de 10 MVWAP, eles simplesmente esperariam os dez primeiros períodos e então calculariam a média dos 10 primeiros cálculos do VWAP. Isso forneceria ao trader o MVWAP que começa a ser plotado no período 10. Para continuar obtendo o cálculo do MVWAP, calcule a média dos 10 números mais recentes do VWAP, inclua um novo VWAP do período mais recente e elimine o VWAP de 11 períodos anteriores. Aplicar aos gráficos Embora seja importante compreender os indicadores e os cálculos associados, o software de gráficos pode fazer os cálculos para nós. No software que não inclui o VWAP ou o MVWAP, ainda é possível programar o indicador no software usando os cálculos acima. (Para leitura relacionada, consulte Dicas para criar gráficos de ações lucrativos.) Ao selecionar o indicador VWAP, ele aparecerá no gráfico. Geralmente não deve haver variáveis ​​matemáticas que possam ser alteradas ou ajustadas com este indicador. Se um trader desejar usar o indicador Moving VWAP (MVWAP), ele poderá ajustar quantos períodos a média no cálculo. Isso pode ser feito ajustando a variável em nossa plataforma de gráficos. Selecione o indicador e vá para sua função de edição ou propriedades para alterar o número de períodos médios. Diferenças entre o VWAP e o MVWAP Existem algumas diferenças importantes entre os indicadores que precisam ser compreendidos. O VWAP fornecerá um total em execução ao longo do dia. Assim, o valor final do dia é o preço médio ponderado pelo volume do dia. Se estiver usando um gráfico de um minuto, há 390 (6,5 horas X 60 minutos) cálculos que serão feitos para o dia, com o último fornecendo os dias VWAP. O MVWAP, por outro lado, fornecerá uma média do número de cálculos do VWAP que desejamos analisar. Isso significa que não há valor final para o MVWAP, pois ele pode ser executado de forma fluida de um dia para o outro, fornecendo uma média do valor do VWAP ao longo do tempo. Isso torna o MVWAP muito mais personalizável. Pode ser adaptado para atender necessidades específicas. Também pode ser muito mais responsivo aos movimentos do mercado para negociações e estratégias de curto prazo ou pode suavizar o ruído do mercado se for escolhido um período mais longo. O VWAP fornece informações valiosas para comprar e reter traders, especialmente após a execução (ou no final do dia). Ele permite que o trader saiba se recebeu um preço melhor do que o preço médio naquele dia ou se recebeu um preço pior. O MVWAP não fornece necessariamente essa mesma informação. (Para mais informações, consulte Noções básicas sobre execução de pedidos). O VWAP será iniciado todos os dias. O volume é pesado no primeiro período após o mercado abrir, portanto, essa ação geralmente pesa bastante no cálculo do VWAP. O MVWAP pode ser realizado no dia a dia, uma vez que sempre terá a média dos períodos mais recentes (10 por exemplo) e é menos suscetível a qualquer período individual - e torna-se progressivamente menor quanto mais períodos forem calculados. Estratégias gerais Quando uma segurança é uma tendência, podemos usar o VWAP e o MVWAP para obter informações do mercado. Se o preço estiver acima do VWAP, é um bom preço durante o dia para vender. Se o preço estiver abaixo do VWAP, é um bom preço intra-dia para comprar. (Para leitura adicional, consulte Vantagens dos Gráficos Intradiários Baseados em Dados.) Entretanto, há uma ressalva em usar esse esquema intradiário. Os preços são dinâmicos, portanto, o que parece ser um bom preço em determinado momento do dia pode não ser o final do dia. Em dias de tendência ascendente, os investidores podem tentar comprar, à medida que os preços saltam do MVWAP ou do VWAP. Alternativamente, eles podem vender em uma tendência de baixa quando o preço sobe em direção à linha. A Figura 2 mostra três dias de ação de preço no iShares Silver Trust ETF (SLV). À medida que o preço subiu, permaneceu em grande parte acima do VWAP e do MWAP, e o declínio para as linhas forneceu oportunidades de compra. À medida que os preços caíam, eles permaneciam em grande parte abaixo dos indicadores e os rallies em direção às linhas eram oportunidades de venda.