Eu tenho programado por algumas décadas agora, mas também negociando moedas, ações e futuros, usando algoritmos de análise técnica intensiva. Eu cometi o erro há alguns anos de pegar o caminho HTML / CSS / JAVASCRIPT / PHP / MySQL e programar sites da Internet do zero, cookies, etc. BO-RING até a morte e o novo CMS aparece todos os dias, me empurrando rapidamente mercado de trabalho. Envelhecendo agora (47), eu gostaria de garantir o futuro fechando o ciclo e aprendendo C especificamente para negociação de alta frequência. Você poderia, por favor, me dar conselhos sobre onde eu deveria começar, sobre técnicas de programação específicas dentro da CI devem se concentrar em Muito obrigado. Para responder suas perguntas, você deve se concentrar em Sockets, RSS feeds (verifique isso), segurança do sistema boxe de areia ou um sistema operacional ROM para algo como isso), criptografia e autenticação e os protocolos específicos para a troca de sua escolha. Se você não se importa, eu tenho algumas perguntas minhas. O que faz você pensar que há algum dinheiro que assim sempre em HFT Esta é uma ferramenta de manipulação de mercado, não uma estratégia de investimento. E para jogar esse jogo você precisaria ter bilhões no banco para começar. As pessoas parecem ter a impressão de que esta é a evolução tecnológica do curto prazo, mas não é. Essa é uma técnica usada para responder rapidamente a tendências de compra com um grande volume de transações para mudar o mercado em qualquer direção que pudesse render mais dinheiro para o operador. Além disso, eu não sei em que país você está, mas aqui nos EUA, a neutralidade da rede está de volta ao bloco de corte. Se isso morrer e você não puder garantir uma conexão com uma troca que paga o preço premium para o seu provedor de serviços, a latência pode tornar isso funcionalmente impossível. Isso pode ser apenas eu sendo paranóico, mas é algo que você deve considerar. Última edição em Jun 26, 2014 em 5:29 pm UTC Obrigado MUITO computergeek, sua opinião é muito apreciada. Parece que você já é bastante experiente nesse mercado. Eu realmente gosto de interpretar o homem do meio, uma espécie de interface entre as mentes dos comerciantes e as mentes dos programadores de TI. Para fazer um trabalho de Deus, devo estar bem tecnicamente em ambos os domínios. Eu já agora o lado comercial e o mundo algoritmo muito bem, eu não sei s..t sobre C, então eu estou forçando-me nisso :-) Isso é o que eu já fiz para grandes corporações na Suíça (embora não em HFT) Então, sim, esse não é o meu dinheiro de bolso, e sim, estamos falando de grandes valores de comércio. Uma razão simples é que você não quer que seu corretor seja o único a fazer dinheiro, então, de fato, você precisa de muito dinheiro, de negociar spreads e ter um assento na bolsa de futuros, por exemplo. Última edição em Jun 26, 2014 às 4:45 pm UTC Computergeek01 Eu acho que OP significa trabalhar como programador C, não iniciar uma nova empresa philgib Defina a segurança do futuro De qualquer forma, você pode começar examinando alguns anúncios de empregos recentes da HF para ver o que Eles estão interessados em Por exemplo, eu vou escolher dois aleatoriamente Amostra 1. Habilidades necessárias: Bacharelado ou Mestrado em Ciência da Computação ou área relacionada 10 anos de experiência prática em todos os aspectos de desenvolvimento de aplicativos C nível empresarial e experiência em gerenciamento de baixo nível de desenvolvimento e tecnologias (ajuste do kernel / bypass, pinagem da cpu, otimizações de hardware, protocolos de transporte de rede incluindo TCP e UDP), e várias arquiteturas físicas x86 baseados em sistemas Amostra 2. Requisitos: Desenvolvedor C / C com 3 anos de experiência no desenvolvimento de sistemas de negociação em tempo real de baixa latência (ambiente Unix / Linux) Familiarizado com Algores de Execução e entendimento de negociação CLOB e Pr de Exchange Protocolos (FIX, ITCH / OUCH, etc) Experiência na criação de aplicações multi-thread Conhecimento especializado de redes e sistemas operacionais Fortes habilidades analíticas e de resolução de problemas Experiência com FPGA e / ou programação / design VHDL é uma vantagem, mas não exigida AUTOMATICAMENTE DESENHOS, TESTES E ESCREVE SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO E NÃO EXIGE PROGRAMAÇÃO. POR FAVOR, ASSISTA A DEMO DE 6 MINUTOS AQUI. raquo DEZEMBRO 2016 ATUALIZAÇÃO: Numerosos novos recursos para 2016 foram adicionados ao TSL, incluindo gráficos de Dispersão In-Sample / Out-of-Sample com testes Wilcoxon, DAS (Design-Time Adjustable Solutions), DTDB (DayTrade Discrete Bars), aumenta o SuperBuffer, Relatórios de uso do subsistema e um breve recurso de integração de teste de opções a ser anunciado. Por favor, dê uma olhada em nossas últimas Demos Flash: Vá para o TSL Flash Demos raquo TSL é bem-vindo para anunciar o lançamento do DTDB: DTDB significa Day Trade Discrete Bars. Este pacote permite a negociação de barras discretas individuais em uma barra individual. Entrando em um limite, mercado ou stop, a negociação normalmente sairá no fechamento de um horário, volume, intervalo, etc. Uma vez projetado, usando o relatório TSL System Stats, o usuário pode determinar a melhor hora do dia, dia da semana, dia do mês, dia da semana no mês, semana do ano e mês do ano para negociar. A filtragem dessa forma captura o fluxo de caixa no início e no final do mês ou trimestre que foi observado no volume do mercado de capitais, por exemplo. Além disso, é bem conhecido que a volatilidade intra-dia tem uma forma de U com alta volatilidade ocorrendo no início e no final do dia. Esse efeito pode ser direcionado usando Sessões de Design Customizadas e a abordagem de filtragem de relatório de Estatísticas do Sistema. Os recursos para o projeto de algoritmos que capturam movimentos de curto prazo e daytrading no mercado usando TSL são substanciais e oferecem um ambiente rico para descoberta e design. Veja a demonstração em flash DTDB para mais informações. Vá para o DAS Flash Demos raquo TSL É FÁCIL DE ANUNCIAR A LIBERAÇÃO DO DAS: O TSL é fácil de usar, mas o DAS leva a facilidade de uso a outro nível. O DAS vai além do EVORUN, fornecendo um nível mais alto de controle sobre a coreografia de projeto automática que ocorre entre o Automático Linear de Código de Máquina com o Mecanismo de Programação Genética e as rotinas de Simulação de Negociação Integrada inerentes ao TSL. O DAS permite que o usuário humano avalie o efeito de vários critérios de negociação muito mais rápido do que antes, com controle direto sobre o mecanismo durante o tempo de design. O DAS explora os recursos de geração de ALPHA do mecanismo de gravação de código TSL em um nível anteriormente inatingível. Usando o DAS, os usuários agora podem direcionar e redirecionar a execução, em tempo de design, durante a execução do projeto, não simplesmente configurando a execução e, em seguida, executando a execução. O EVORUN fornece ao usuário um mecanismo de execução multi-lote automático que permite uma execução mais longa, cobrindo muitas variantes de negociação e simulação a serem exploradas durante a execução, no entanto DAS conecta o designer humano com o mecanismo de design, permitindo uma vasta gama de cenários imediatos para ser explorado. O avanço conceitual do TSLs DAS é criativo e único neste negócio e fornece ao usuário os recursos de projeto e produção de ALPHA com os quais só poderíamos sonhar há alguns anos, observa o presidente da TSL, Michael Barna. O plano agora é que o DAS seja lançado oficialmente aos clientes antes ou no November International Traders Expo em Las Vegas, onde a TSL fará várias apresentações sobre TSL, EVORUN e DAS. Novos vídeos do DAS podem ser encontrados aqui - Demo 57 e 58: Vá para o DAS Flash Demos Atualização do super buffer do RAQUO: Dentro do LAIMGP Trading Systems patenteado são armazenados para implementação durante a execução. Anteriormente, 30 Programas do Best Trading System seriam disponibilizados para implementação quando a execução fosse finalizada. A TSL aumentou este buffer de programa de melhor sistema de negociação para 300. Assim, um usuário pode selecionar de uma lista muito maior de sistemas de negociação quando a execução é encerrada. Este aumento do buffer estará disponível para execuções básicas, EVORUN e DAS. Por favor, leia abaixo para obter informações sobre DAS. No atual relatório de junho de 2016, a TSL permanece no topo da lista de Sistemas de Negociação avaliados em Dados Sequestrados por Verdade de Futuros. A TSL possui o 1 e 2 Bond System, 2 dos 10 principais sistemas eMini SP, 1 sistema de gás natural, 1 sistema desde a data de lançamento e 2 dos 10 principais sistemas desde a data de lançamento, e esses sistemas foram projetados por máquina, não Projeto Humano desde 2007. A Futures Truth é uma CTA, possui uma equipe de projetistas do Trading System, controla mais de 700 Modelos de Mercado de Sistemas Comerciais submetidos por mais de 80 Trading Strategy Quants em todo o mundo e acompanha a Trading Systems desde 1985. Os clientes da TSLs iniciante para PhD Quant. Os sistemas de negociação de fim de dia (EOD) são os mais simples e rápidos para o projeto de máquinas. Mesmo em um portfólio de muitos mercados, o mecanismo TSL projeta sistemas de negociação a uma taxa muito alta graças a manipulações patenteadas de registros GP e algoritmos de simulação, fitness e tradução de alta velocidade. Nossa tecnologia GP está bem documentada no principal livro universitário sobre programação genética escrito por um dos parceiros da TSL, Frank Francone. Particularmente importante é o fato de que ainda, após 8 anos de testes e classificação independente de Sequestered Data, os Algoritmos de negociação TSL Machine Designed ocupam mais classificações de alto desempenho do que qualquer outra empresa de desenvolvimento - 5 dos 10 maiores desde a Data de Lançamento, 3 dos 10 principais sistemas nos últimos 12 meses e 2 dos 10 principais sistemas eMini SP. Os sistemas de negociação de fim de dia são muito populares, no entanto, os sistemas de negociação intraday são mais atraentes para os investidores com risco mais alto e os juros nos sistemas de negociação de curto prazo aumentaram nos últimos meses. Talvez devido à preocupação com taxas de juros mais altas, colapsos nos preços de energia e commodities, incerteza geopolítica, terrorismo ou a recente volatilidade do mercado, muitos traders estão menos dispostos a manter posições durante a noite. A lógica aqui é que, com o risco overnight, o grau de exposição e, consequentemente, a chance de quedas mais altas é aumentada. É claro que a volatilidade intradiária pode entrar em colapso ou se expandir, levando a retornos suaves ou a riscos substanciais também, particularmente para o operador de curto prazo direcional. No entanto, não manter uma posição de negociação durante a noite tem um grande apelo, especialmente se os custos de negociação podem ser controlados e a produção de sistema de negociação alfa é suficiente. A TSL tem uma grande variedade de recursos de negociação do dia, incluindo Funções de Fitness de curto prazo, Pré-Processadores e Tipos de Negociação específicos de Daytrading. Os usuários da TSL Machine podem selecionar a frequência de negociação, as metas comerciais médias, os tempos de negociação, as metas de redução e uma série de outros objetivos do projeto. Além disso, as configurações de entrada para TradeStation e MultiCharts são exportadas, permitindo fácil importação para essas plataformas. A TSL tem o prazer de anunciar que a CSI COMMODITY SYSTEMS, INC. E a TSL formaram um acordo para fornecer aos nossos clientes um portfólio de dados de commodity, projetados especificamente para o TSL Machine Learning. Para obter esses dados, é necessária uma assinatura de dados CSI. Nenhum outro fornecedor fornece esses dados especificamente projetados. Esses dados diários permitirão um melhor design da Estratégia de Negociação usando o TSL e é o resultado de muitos anos de pesquisa e desenvolvimento de requisitos de dados. Sem dados adequados, projetos robustos de estratégia de negociação são muito difíceis de realizar. Esses portfólios de dados são baixados e instalados como parte do aplicativo de dados CSI. Os arquivos auxiliares, como arquivos. DOPs e Attributes. INI, são pré-montados pelo TSL para permitir a fácil importação de dados para o TradeStation. Outras plataformas que podem ler dados de preços ASCII, MetaStock ou CSI podem carregar esses dados também para uso com o TSL. Entre em contato com a TSL para saber mais sobre esses novos dados de design do Trading System. A CSI demonstrou ter os dados de commodity mais precisos disponíveis. Vá para a raquo de relatório de dados da CSI Para aqueles de nós que vivem e trabalham no Vale do Silício, a TSL está patrocinando um grupo MEETUP para pessoas interessadas em Aprendizado de Máquina aplicado a Estratégias de Negociação, onde exploraremos vários aplicativos e personalizações da plataforma TSL. Você pode se inscrever aqui e conhecer outros profissionais de trading que estão trabalhando com a tecnologia TSL e Machine Learning. Junte-se ao Aprendizado de Máquina do Vale do Silício para Estratégias de Negociação MeetUp Group raquo A TSL tem o prazer de lançar os Portfólios, Pares e Opções TSL Versão 1.3.2 e a última versão de 2015 para Sistemas Direcionais de Mercado Único. Entre em contato conosco para obter informações sobre essas versões mais recentes que se concentram em daytrading direcional, longo ou curto, APIs do Fitness e novos recursos de entrada, risco e saída. Os relatórios mais recentes da Futures Truth ainda mostram as Estratégias de Negociação da TSL Machine Learning mais bem avaliadas nos Dados Sequestrados 7 anos após seus projetos terem sido congelados e liberados para acompanhamento independente, o que aponta para robustez no futuro para estas TSL Machine Designed Strategies. QUANT SYSTEMS LAB UPDATE: A TSL continua a ser a principal plataforma de escolha para o trader profissional e não profissional. O Quant Systems Lab, no entanto, é uma plataforma de aprendizado de máquina de nível institucional de alto nível que oferece recursos mais apropriados ao avançado programador de quant que usa rotineiramente uma variedade de APIs e linguagens e ambientes de desenvolvimento de programação. Os recursos QSLs não são encontrados em nenhuma outra plataforma de desenvolvimento de estratégia de negociação no mundo. O QSL também engloba todos os recursos avançados de desenvolvimento encontrados na plataforma TSL base. O QSL está atualmente em desenvolvimento. A RML e a TSL estão ativamente buscando parcerias com instituições que desejam orientar esse ambiente de desenvolvimento e aplicação em uma direção apropriada para seus objetivos e desejos em relação à abordagem de negociação, pesquisa e desenvolvimento e ambientes de implementação. Este é um ótimo momento para injetar seus próprios requisitos na próxima onda em Aprendizado de Máquina aplicado ao design da Estratégia de Negociação. Entre em contato diretamente com a TSL ou RML para obter mais informações sobre este novo e único desenvolvimento. O TSL é um algoritmo de Aprendizado de Máquina que grava automaticamente os Sistemas de Negociação e os Sistemas de Negociação criados por esta máquina são os mais bem classificados pela Futures Truth e foram avaliados em Dados Sequestrados. Nenhuma programação é necessária. Nenhuma outra ferramenta do Sistema de Negociação no mundo atingiu este nível de realização. A TSL é uma plataforma notável, devido ao fato de que os sistemas de negociação projetados pela TSL há mais de 7 anos são ainda mais bem cotados pela Futures Truth. A TSL emprega um sistema patenteado de indução automática de código de máquina com programação genética capaz de velocidades muito altas e a TSL produz código de produção, reduzindo ou eliminando a necessidade de negociação de programação de sistemas e análise técnica especializada. O Executive Brief and Demo localizado abaixo dará a você uma visão geral dessa poderosa ferramenta de produção de estratégia de negociação. É importante notar que a TSL projeta um número ilimitado de Estratégias de Negociação em qualquer mercado, qualquer período de tempo, dia de negociação ou fim de dia, bem como portfólios, pares e opções, novamente, sem necessidade de programação. Os clientes variam de iniciantes a pesquisadores e pesquisadores de nível de PhD Quant, nacionais e internacionais, bem como CTAs / CPOs, Fundos de Hedge e Lojas Prop. Agora, com 7 anos de experiência atendendo clientes comerciais, a TSL adquiriu um alto nível de experiência em Aprendizado de Máquina quando aplicado a Sistemas de Negociação. A TSL fornece treinamento individual e consultoria sem custo adicional para os clientes, para ajudar a garantir que os clientes obtenham o máximo do motor TSL. Um final para o projeto TSL de 6 minutos de um sistema eMini está disponível aqui: Veja o resumo executivo da TSL: raquo Após 7 anos de testes de terceiros em dados isolados, a forma mais extrema de testes futuros, TSL Machine Designed Trading Systems ainda ocupa 4 das 10 principais estratégias de negociação desde a data de lançamento conforme rastreada pela Futures Truth, incluindo o sistema 1 desde a data de lançamento, 2 dos 10 sistemas principais nos últimos 12 meses e 2 dos 10 principais sistemas eMini SP. Esses sistemas de código aberto foram projetados pela Máquina TSL sem necessidade de programação. Observe que esses sistemas ES foram projetados nos dados de futuros do SP 500, e não nos dados de futuros do eMini SP, mas continuaram a ser rastreados e avaliados em dados de ES que não foram projetados originalmente em 2007. Acesse o site Futures Truth raquo Relatórios históricos adicionais podem ser encontrados em relatórios históricos de Futures Truths, bem como em material de apresentação TSL. Ir para o passado Resumo do Relatório da Verdade Futura raquo Leia a carta de opinião privada da Futures Truth e outros desenvolvedores e comerciantes aqui: Vá para a Futura Carta de Opinião da Verdade O raquo Trading System Lab reduz a complexidade do design da estratégia de negociação para algumas configurações e cliques do mouse economizando tempo, dinheiro e programação. Este Algoritmo de Estratégia de Negociação Autodidática usa um Programa Genético baseado em registro avançado, patenteado (não confundir com Algoritmo Genético) que não está disponível em nenhum outro lugar do mundo. Essas estratégias de negociação projetadas por máquinas permaneceram robustas durante os anos extremos de colapso financeiro e a recuperação subsequente. Essa mudança de paradigma mostrou que um algoritmo de aprendizado de máquina adequadamente escolhido e desenvolvido pode projetar automaticamente estratégias de negociação robustas. O LAIMGP foi desenvolvido pela RML Technologies, Inc. e as rotinas de simulação, pré-processamento, tradução, adequação e integração foram realizadas pelo Trading System Lab (TSL). A TSL licencia o pacote completo para indivíduos, empresas proprietárias de trading e hedge funds. Pré-processe seus dados, execute o programa genético avançado e implemente em sua plataforma de negociação. Nós demonstramos este processo em um simples flash de 6 minutos disponível no link abaixo. Todas as estratégias de negociação da TSL são exportadas da máquina totalmente divulgadas em código aberto. As estratégias de TSL têm sido o desempenho de terceiros avaliado em dados sequestrados. Argumentos sobre o uso de dados fora da amostra (OOS) são geralmente centrados em torno do possível uso acidental desses dados retidos nos processos de desenvolvimento. Se isso acontecer, os dados cegos não serão mais cegos, eles foram corrompidos. Para eliminar essa possibilidade, a TSL apresentou estratégias projetadas por máquinas para testes em dados sequestrados. O que isto significa é que a medição do desempenho da estratégia ocorre no futuro. Como os dados retidos não existem quando as estratégias foram projetadas, não há como esses dados de avaliação serem usados acidentalmente no processo de desenvolvimento. As estratégias produzidas pela TSL Machine foram testadas em dados sequestrados pelo terceiro independente, Futures Truth, e são bem cotadas, superando a maioria dos outros sistemas de negociação projetados manualmente ou manualmente. NOVO Veja como você usa os sistemas evoluídos TSL em um C ou C OMS / EMS: Veja o Resumo do TSL C: raquo Para aqueles que perderam o Webinar do Grupo de Estratégias de Negociação Automatizada do LinkedIn apresentado por Trading System Lab intitulado: WHO DESENHA MELHORES ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO UM HUMANO OU UMA MÁQUINA você pode baixá-lo aqui aqui: Baixe o TSL Webinar: raquo O período livre acabou para o novo Kindle Book contendo nosso artigo intitulado: Machine Designed Trading Systems, no entanto você pode baixar este Kindle Book barato aqui: Baixe o Kindle Book raquo TSL está agora oficialmente no Mapa do Vale do Silício. Mapa do Vale do Silício e localização do TSL (posição 6 oclock) raquo TSL é uma máquina que projeta algoritmos, encaminhamentos, backtests, multi-execuções, EVORUNS e códigos de exportação em vários idiomas. Em termos de robustez para a frente, a TSL detém inúmeros rankings superiores com algoritmos de negociação projetados por máquinas, conforme relatado pela empresa independente de relatórios Futures Truth. Esses sistemas (projetados por máquina) foram superados, em caminhada direta, na maioria dos sistemas rastreados (projetados manualmente), e incluíram deslizamento e comissão nos testes. A mudança de paradigma é que esses sistemas foram projetados por uma máquina, não por um ser humano, e a TSL Machine projeta milhões de sistemas a taxas muito altas usando um algoritmo avançado, exclusivo e patenteado (LAIMGP), projetado especificamente para automaticamente projetar sistemas de negociação. Os traders sem experiência em programação podem executar a plataforma TSL, produzir os algoritmos de negociação e implantá-los em uma variedade de plataformas de negociação, incluindo TradeStation, MultiCharts e OMS / EMS especializados. Programadores e quantos podem realizar trabalhos ainda mais avançados, já que os Conjuntos de Terminais são totalmente personalizáveis. O TSL é capaz de usar DNA de múltiplos dados em seus pré-processadores. Veja a Demo 48 onde usamos o Índice de Volatilidade CBOE (VIX) para o Projeto de Máquina e um Sistema de Negociação SP eMini. Esse tipo de trabalho de design é simples de realizar no TSL, já que o pré-processador é totalmente personalizável usando seus padrões e indicadores exclusivos em um design de fluxo de dados único ou múltiplo. Os pré-processadores aprimorados demonstraram oferecer um impulso adicional ao desempenho do sistema comercial. Como o Software TSL que grava o Software Machine projetou outros submissões humanas para o FT sem necessidade de programação Como o Machine Designed Trading Systems realmente funciona Nossa cronologia de desenvolvimento está bem coberta em nossos White Papers e Flash Demos disponíveis no site da TSL. As Estratégias de Negociação Automatizada de Linkden WEBINAR podem ser encontradas aqui: Vá para o LinkedIn WEBINAR raquo O WEBINAR 2015 OUANTLABS pode ser encontrado aqui: Vá para a raquo 2015 QUANTLABS WEBINAR O WEBINAR 2014 OUANTLABS pode ser encontrado aqui: é o tamanho ideal da barra para trocar 100 ticks, 15 minutos, diariamente. O novo módulo EVORUN da TSL permite que as estratégias sejam projetadas por máquina enquanto iteram sobre tamanho de barra, tipo de comércio, pré-processador, frequência de negociação e função de adequação em um multirun. EVORUN e TSL Versão 1.3 Demos 51 e 52 estão agora disponíveis aqui: Vá para TSL Demos raquo TODAS AS ESTRATÉGIAS TSL SÃO TOTALMENTE DIVULGADAS NO CÓDIGO ABERTO. QUER LER UM LIVRO SOBRE O PROGRAMA GENÉTICO DA TSL Frank Francone é co-autor do livro-texto da universidade Programação Genética: Uma Introdução (A Série Morgan Kaufman em Inteligência Artificial). A TSL tem vários projetos de HFT em andamento em vários servidores colocados próximos a mecanismos de troca de correspondência. As estratégias projetadas pela máquina TSL podem ser implantadas em dados baseados em pedidos ou barras de sub-segundos. Veja Demo 50. Entre em contato com a TSL para obter informações adicionais. Usando o OneMarketData, a TSL pode projetar automaticamente estratégias de negociação de alta frequência. A demonstração 50 mostra um exemplo usando a granularidade de 250 milissegundos Dados do catálogo de pedidos criados usando o Agregador do livro de pedidos do Processamento de eventos complexos OneMarketDatas OneTick. A TSL é um autodesigner de estratégia de negociação estocástico, evolucionário e multirun que produz e exporta código portátil em vários idiomas. Este é um fim completo para acabar com a plataforma de design do Trading System e irá automatizar os Sistemas de Negociação de Alta Frequência, Day Trading, EOD, Pares, Carteiras e Sistemas de Negociação de Opções em poucos minutos sem programação. Veja Teses, White Papers, PPT Presentations e outras documentações no Link de Literatura à esquerda. Assista as Flash Demos à esquerda para um resumo completo sobre essa nova tecnologia. A plataforma TSL produz Machine Designed, Trading Strategies a taxas ultra altas graças às avaliações de nível de registro. Nenhuma outra plataforma de desenvolvimento de estratégia de negociação no mercado fornece esse nível de poder. O programa genético LAIMGP no TSL é um dos mais poderosos algoritmos disponíveis hoje e opera a taxas muito mais rápidas que os algoritmos concorrentes. Com o TSL, sistemas de negociação e código são escritos para você em idiomas como C, JAVA, Assembler, EasyLanguage e outros através de tradutores. Frank Francone, Presidente da RML Technologies, Inc. preparou uma demonstração em flash intitulada Programação Genética para Modelagem Preditiva. O RML produz o mecanismo de programação genética do Discipulus que é usado no TSL. Este tutorial é uma excelente maneira de aprender sobre o Discipulus e fornecerá uma base para sua compreensão contínua do TSLs Auto-Design do Trading System Paradigm Shift. A TSL simplifica a importação, o pré-processamento e o design de sistemas de negociação usando o desempenho do Trading System como adequação. Assegure-se de assistir às demos TSL, pois a plataforma TSL é especificamente destinada ao design do Trading System. Baixe o tutorial do Discipulus raquo A tecnologia usada no Trading System Lab é 60 a 200 vezes mais rápida que outros algoritmos. Veja White Papers sobre estudos de velocidade na SAIC aqui: Vá para white papers raquo Telefone: 1-408-356-1800 e-mail: (protegido) Building Automated Trading Systems, 1ª Edição Principais Características Ensina o projeto e desenvolvimento do sistema financeiro desde o início Usando o Microsoft Visual C. NET 2005. Fornece dúzias de exemplos que ilustram as abordagens de programação no livro Os capítulos são suportados por capturas de tela, equações, planilhas Excel e código de programação Descrição Nos próximos anos, as indústrias proprietárias de trading e hedge funds migrarão em grande parte a sistemas automatizados de seleção e execução de transações. De fato, isso já está acontecendo. Embora vários livros de finanças forneçam código C para derivar preços e executar cálculos numéricos, nenhum aborda o tópico de uma perspectiva de design do sistema. Este livro será dividido em duas seções: técnicas de programação, tecnologia ATS (automated trading system) e ensino de projeto e desenvolvimento de sistemas financeiros desde o início usando o Microsoft Visual C. NET 2005. O MS Visual C. NET 2005 foi escolhido como a linguagem de implementação porque a maioria das empresas comerciais e grandes bancos desenvolveram e continuam a desenvolver seus algoritmos proprietários em ISO C e Visual C. NET oferece a maior flexibilidade para incorporar esses algoritmos legados em sistemas operacionais. Além disso, o. NET Framework e o ambiente de desenvolvimento fornecem as melhores bibliotecas e ferramentas para o rápido desenvolvimento de sistemas de negociação. A primeira seção do livro explica detalhadamente o Visual C. NET 2005 e concentra-se no conhecimento de programação necessário para o desenvolvimento automatizado de sistemas de negociação, incluindo design orientado a objetos, delegados e eventos, enumerações, geração de números aleatórios, objetos temporizadores e de temporização e gerenciamento de dados. com coleções STL. NET e. NET. Além disso, como a maioria dos códigos legados e de modelagem nos mercados financeiros é feita na ISO C, este livro examina detalhadamente vários tópicos avançados relacionados ao gerenciamento e interoperabilidade de memória gerenciada / não gerenciada / COM. Além disso, este livro fornece dezenas de exemplos que ilustram o uso da conectividade de banco de dados com o ADO. NET e um tratamento extensivo de SQL e FIX e XML / FIXML. Tópicos avançados de programação, como encadeamento, soquetes, bem como o uso do C. NET para conectar ao Excel, também são discutidos detalhadamente e apoiados por exemplos. A segunda seção do livro explica as preocupações tecnológicas e conceitos de design para sistemas de negociação automatizados. Especificamente, os capítulos são dedicados ao manuseio de feeds de dados em tempo real, gerenciamento de pedidos no livro de pedidos de câmbio, seleção de posições e gerenciamento de riscos. Um. dll está incluído no livro que irá emular a conexão com uma API da indústria amplamente utilizada (Trading Technologies, Inc. XTAPI) e fornecerá maneiras de testar algoritmos de gerenciamento de posição e ordem. Padrões de projeto são apresentados para sistemas de tomada de mercado baseados em análise técnica, bem como para sistemas de mercado usando spreads inter-mercado. Como todos os capítulos giram em torno de programação de computadores para engenharia financeira e desenvolvimento de sistemas de negociação, este livro educará traders, engenheiros financeiros, analistas quantitativos, estudantes de finanças quantitativas e até mesmo programadores experientes em questões tecnológicas que giram em torno do desenvolvimento de aplicativos financeiros em um Microsoft. ambiente e construção e implementação de sistemas e ferramentas de negociação em tempo real. Audiência primária: engenheiros financeiros, analistas quantitativos, programadores em empresas de trading graduam alunos em cursos e programas de engenharia financeira e mercados financeiros. Benjamin Van Vliet Ben Van Vliet é professor no Instituto de Tecnologia de Illinois (IIT), onde também atua como diretor associado do M. S. Programa de Mercados Financeiros. No IIT, ele ministra cursos de finanças quantitativas, programação em C e. NET e design e desenvolvimento automatizado de sistemas de negociação. Ele é vice-presidente do Institute for Market Technology, onde preside o conselho consultivo do programa Certified Trading System Developer (CTSD). Ele também atua como editor de série da série Financial Markets Technology para a Elsevier / Academic Press e presta consultoria extensiva à indústria de mercados financeiros. O Sr. Van Vliet também é autor de Modeling Financial Markets (Mercados Financeiros de Modelagem) com Robert Hendry (2003, McGraw Hill) e Building Automated Trading Systems (2007, Academic Press. Além disso, publicou vários artigos nas áreas de finanças e tecnologia e apresentou Pesquisas em diversas conferências acadêmicas e profissionais Afiliações e Especializações Conferencista e Diretora Associada do Programa de Mestrado em Mercados Financeiros, Stuart School of Business, Instituto de Tecnologia de Illinois, EUA Publicação Recente
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